世界の影の経済:過去20年間に何を学んだのか?

はじめに

今年の初めに、IMF(国際通貨基金)のWP(研究員等の公開討論等のための研究発表のペーパー)のなかに、「世界の影の経済」の表題があったので、要約をご紹介します。英語表記のShadow Economは、政府が発表する経済統計には現れない経済活動。非公式経済(Informal Economy)などとも呼ばれ、定義は様々ですが、違法なビジネスの経済活動だけでなく、政府が実体を把握できない合法的な経済活動も含まれます。影の経済の規模の推計は、いろんな研究機関等で行われているようですが、このWPでは、影の経済の定義、それに基づく影の経済の推計方法、過去20年の158か国の影の経済の対GDP比による推計規模を紹介しています。税の申告水準等の文献等を追跡している時に気づいたものです。

世界の影の経済:過去20年間に何を学んだのか?
出典:IMFのワーキングペーパーより
著者/編集者:Leandro Medina ; フリードリッヒシュナイダー
出版日:2018年1月24日
電子アクセス:フリーフルテキスト。このPDFファイルを表示するには、無料のAdobe Acrobat Readerを 使用してください
免責事項: IMFワーキングペーパーは、著者による進行中の研究を記述し、コメントを引き出し、議論を促すために出版されています。IMF作業報告書に示された見解は、著者のものであり、必ずしもIMF、執行理事会、またはIMFの機関としての見解を表すものではありません。

目  次

概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
論理的考慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
 A. 原因とサイン/非情報の指標 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
推計方法とMIMIC推計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 A. 影の経済の測定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
 B. MIMICの推計結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
 C. 潜在的不足への備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
 D. MIMIC手法を使っての158か国の影の経済の規模の結果・・・・・・・・・・・・23
ミクロ調査でのMIMIC(MACROと調整の)の結果と、国家統計不一致法との比較
                       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
 A. MIMICの結果対国家統計―不一致法の結果・・・・・・・・・・・・・・・・24
 B. MIMIC対ミクロ調査法の結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25
 C. マクロ対ミクロ法―より新しい結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26
要約と結論の注意点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
 A. 要約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
 B. どのタイプの結論がこれらの結果から出せるか・・・・・・・・・・・・・・・27
 C. 公開の研究の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28
参照・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29
表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
別表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

概要:
私たちは、影の経済の既存の推定方法と新しい推定方法に関する最新の開発について、さらに詳しく議論します。世界中の158カ国の影響経済に関する新しい成果が、1991年から2015年にかけて発表されています。これらの方法の長所と短所を評価し、その方法の批判的な比較と評価を行います。1991年から2015年までの158カ国の影の経済の平均規模は31.9%です。最に高い国はジンバブエ(60.6%)、ボリビア(62.3%)。最も低い国はオーストリア(8.9%)、スイス(7.2%)。構造化されたハイブリッドモデルベースの推定手続きにおける新しい方法、特に新しいマクロ法、通貨需要アプローチ(CDA)および複数指標多重因(MIMIC)は、計量経済的見地からの有望なアプローチであり、いくつかの新しいミクロ見積もりと並んでいます。これらの見積もりは、統計事務所や調査に基づいて使用されるものに非常に近いものです。

1. はじめに
シャドー・エコノミック・アクティビティに従事しているエージェントが検出されないままにしようとすると、シャドー・エコノドは本質的に測定が困難です。シャドー・エコノミーの範囲と時間の経過に伴うその発展に関する情報の要求は、その政治的および経済的関連性によって動機づけられる。さらに、時間の経過や宇宙全体の変動や経済発展に対応する経済政策の設計においては、公的および非公式の財・サービスの生産を含む総経済活動が不可欠である。さらに、シャドー・エコノミーの規模は脱税の程度を推定するための重要なインプットであり、したがって適切な管理の決定にも役立つ。
シャドー・エコノミーは、隠れた経済、灰色の経済、黒い経済、経済の不足、現金経済、あるいは非公式の経済など、さまざまな名前で知られています。これらの定義はすべて、ある種のシャドー・エコノミック・アクティビティを指します。私たちは、以下の定義を使用します。影の経済は、金融、規制、制度上の理由から、当局から隠されているすべての経済活動を含みます。通貨上の理由には、税金や社会保障拠出金の払いを避けること、規制上の理由には政府の官僚制や規制の枠組みの負担を避けることなどがあり、制度上の理由には汚職法、政治制度の質、弱い法規制を含みます。私たちの研究では、影の経済は、記録されていれば国内のGDPに寄与するほとんど法的経済的生産的活動を反映しているため、本調査の影の経済の定義は、違法または犯罪活動、内部取引その他の家庭内活動.2を避けようとしています。
グローバル・シャドー・エナジーの規模と発展に関する実証的研究は急速に拡大している(Feld and Schneider 2010、Gerxhani 2003、Schneider 2011,2015,2017、Schneider and Williams 2013、Williams and Schneider 2016、Hassan and Schneider 2016)。本稿の主な目的は、過去20年間のレビューにおいて、確立されたまたは新しい評価方法;すなわち、シャドウ・エコノイドの定義や分類、ライト・インテンシティ・アプローチなどのインジケータ変数の新しい尺度に加え、25年間で158カ国のシャドー・エコノミーの規模の見積もりを示していますに関する知識を中心に、影の経済に関する知識の成長を分析することである。具体的な目標は次のとおりです。

(1)国民勘定アプローチおよび新しいミクロおよびマクロ・メソッド、マクロ・メソドロジの重要な進化(通貨需要アプローチ(CDA)または複数指標複数の原因(MIMIC))のような推定方法に関する最新の開発を広範に評価し、ダブルカウントの問題に取り組んでいます。

(2)1991年から2015年までの間、世界中の158カ国の影響評価を提示しながら、早期批判に取り組む。特に:(a)MIMICアプローチを使用する場合、1人当たりGDPまたはGDPの成長率またはGDPの第1の差異がインジケータ変数と同様に原因として使用されることが多いという問題がある。指標変数としてGDPの代わりに明るいアプローチを使用することで、この問題を回避しようとしています。また、結果の妥当性をさらに評価するために、さまざまなロバストネステストを実行します。 (b)影の経済に関する相対的なMIMIC推定をどのように較正するかについて長い議論がなされているHashimzade and Heady(2016年)、Feige(2016年)、Schneider(2016年)、Breusch(2016年)などがあります。この論文では、これらの問題を克服する、完全に独立した手法であるRubin(1987)の予測平均一致法(PMM)を追加的に使用します。私たちの知る限りでは、これは、光強度アプローチをMIMIC内の指標変数として含める最初の試みの1つであり、完全な代替方法論をPMM3として使用するためのものです。

(3)異なる推定方法の結果を比較し、これらの方法の長所と短所を示し、それらを批判的に比較し、評価する。
我々の論文は、以下のように編成されている。第2節では、いくつかの理論的考察が引き出され、最も重要な原因変数が議論される。 第3節では、影響を推定するための手法について議論し、新しい推定結果を提示する。 また、MIMIC見積もりの計量経済的結果について議論し、それらを批判的に評価する。 さらに、マクロメソッドの欠点に対処するだけでなく、経済規模のプロキシとしてナイトライトの使用を紹介し、追加の堅牢性テストについても説明します。3節は、158カ国の影の経済の規模に関する結果を示しています。 第4節では、MIMIC結果とマイクロサーベイ結果および全国矛盾法結果の比較を行う。第5節はまとめと結論をお示ししています。

2~4:(省  略)

5  要約とまとめ
 Å.要約
確かにマクロのアプローチは、影の経済での犯罪行為、内部取引及び慈善的な活動を含み、少なくとも部分的には、これらの活動は純粋に影の経済と同じ理由で行われるので、大きめの推計となります。影の経済の規模のMIMIC推計は、大部分は当初価値に依存し、もしそれらが、他のマクロ的な推計から得られるとしたら、我々は同じ問題に直面します。ここで有望なアプローチは、多くの統計的/計量経済学的な問題を回避する新しい方法でCDAとMIMICメソッドに貢献しているDybkaらによる構造化ハイブリッドアプローチです。 (2017)。 1つの結果として、シャドー・エコノミック推定値をはるかに小さなものにすることができます。
この調査では、最初に、人々がシャドー・エコノミーで働く理由と影が残す痕跡を簡単に議論します。 次に、影の経済を推定するさまざまな方法について広範に議論し、地下活動の新しい分類を提供しています。 また、影の経済の規模を測定する2つの従来の方法と3つの新しい方法についても説明しています。
新しい2つは、経営者の専門知識と企業のシャドー経済に関する詳細な知識を用いた調査方法と、何人の人々が影の経済で働いているかそして、特に自営業者がシャドー・エコノミー・アクティビティのシェアを高めていると仮定していることを解決しなければならないという仮定を緩和する、消費 – 所得の格差を見積もる修正版であります。
第3は、DybkaらによるCDA法とMIMIC法を組み合わせた(2017)構的ハイブリッドアプローチである。 統計的矛盾の方法を簡単に説明し、すべてのメソッドをMIMICマクロおよび調整されたメソッドのベンチマークとして使用します。 その後、最新の研究結果との詳細な比較が行われ、マクロMIMIC推定値が統計的不一致方法よりも高い場合があることが示されています。 しかし、8つのサハラ以南のアフリカ諸国の場合、我々は逆に、ナショナル・アカウント・ディスパッチング法がMIMIC手法よりもかなり高い結果をもたらすことを見いだしました。 多くの国にとって、MIMICアプローチ(特に、二重カウント問題のためにMIMIC手順が調整された場合)は、他の3つのアプローチとかなり近い範囲にあります。したがって、それらは非現実的に高く測定または見積もりいづれかが再考する必要がある非現実的な推計に依存していると主張します。

次に、1991〜2015年の間に158カ国のシャドー・エコノミーの規模と展開を、異なる方法と代替仕様を用いて推定しています。 MIMIC法を用いて私たちは最初に、(i)GDPが変数の原因と指標としてよく使われるという問題を回避するため、GDPの代わりに軽い強度アプローチを適用し;頑健な結果を提供し、MIMICのものを確認する (ii)PMM方法論を採用しています。

追加的な頑強性テストは、貿易開放、失業率、1人当たりGDP、政府の大きさ、財政の自由と腐敗の管理が非常に統計的に有意であることを明らかに示している。光強度アプローチを使用すると、結果は堅牢です。この結果は、GDPと一人当たりGDPの低下にも堅調であり、貿易開放の失業率、政府の大きさ、財政の自由、法の支配、腐敗が統計的に有意であることを示している。これは、サブサンプルについても同様である。したがって、これらの2種類のロバストネステストは、MIMICの結果が非常に頑強な結果につながることを示しています。

B.これらの結果からどのような結論を導くことができますか?

1. 1991年から2015年までの158カ国のMIMIC見積もりは、Schneider(2010)、Hassan and Schneider(2016)およびその他の研究に匹敵する、かなり説得力のある結果を生む。
2.軽視アプローチを指標変数として使用することは、1人当たりGDPまたはGDP成長率の代替策であることが判明した。したがって、この変数からより多くまたはより良いデータがある場合は、指標として使用できます。
3. MIMIC方法論から相対的な推定値を較正する問題を回避するために、私たちはRubin(1987)が開発した新しい予測法Predictive Mean Matching法を用いた。この方法は、妥当な結果をもたらし、Schneider(2010)、Hassan and Schneider(2016)などの論文で使用されている通常の目盛測定法の問題を回避します。
4.全体的に見ても、1991年から2015年までの影の経済の規模と展開の縮小という安定した結果が再び見られます。継続的な減少は、世界経済危機のために、2008年に中断されているだけです。

C.未解決の研究課題

(i)優れた方法はない。すべての方法論は例外なく、独自の長所と短所を持っています。可能であれば、複数の方法を使用する必要があります。

(ⅱ)推定方法論と異なる国や時期の結果については、より多くの研究が必要である。

(iii)経験的結果を判断するのが容易になるように、経験的結果の十分な検証法が開発されるべきである。この論文では第3章と第4章で、試行されています。

(iv)国際的に受け入れられている影の経済の定義が在りません。このような定義は、国と方法の比較を容易にするために、また二重計上の問題を避けるために必要である。

(v)影の経済の理論と経験的推定の間のリンクはまだ不十分である。最良の場合には、理論は、因果関係変数と指標変数が導出した傾向を私たちに提供します。しかし、これは主要な因果的および指標的な変数であり、依然として理論的に未解決の問題である。

表A.1 : 1991年~2015年 第2部(2004~2015年)の158カ国の影の経済の規模と動きの中から

              気になる主要国の影の経済の対GDP比の推計値

 国 名   2004  2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015 平均値

オーストラリア 12.11  12.25  11.66   9.32  8.96   9.39   9.14  8.87   9.83   9.95  8.89  8.1  12.06
オーストリア  8.72  8.86  8.34  7.69  7.78  9.65   9.07  8.47   8.40   8.68   8.39  9.01  8.93

カナダ   13.77   13.57   12.92   12.87   12.02   12.26   10.71  10.46   11.28   11.21  10.05   9.42   13.92
 中 国     14.31   14.14  13.84   13.82   12.79   12.83  12.13   12.03 12.41   12.25   11.74 12.    14.67
ドイツ    12.80   12.61  11.41   10.56   9.59   11.69   10.88    9.05   8.85  9.22  8.1 7.75  11.97
 日 本    11.09   10.91   10.35   10.14   9.21  10.39   9.93  9.89   9.73  9.28  8.  8.19  10.41
 韓 国     26.23   26.03   26.37  24.89  23.86   23.13   22.97  20.81  20.96  21.27  20.36  19.8   25.70
 オランダ   11.36   11.12   10.94   10.55  9.58  8.9  8.6  8,09  8.11  8.44  8.75   7.83    10.77
 スイス    7.54   7.30    6.96   6.34    6.16  7.06  6.76  6.62  6.66  6.56  6.39  6.94  7.24
 英 国    11.43   11.39   10.44   10.78   9.83   11.0   10.33   10.06   9.91  9.57  8.81  8.32  1.08
 米 国    8.43  7.86  7.47  8.00  7.76  9.18  8.71   8.23   7.83  7.66  7.04  7.0  8.34

終わりに;
生き物が、生き残りをかけて、自らの財産(食糧等)を隠し持とうとすることは自然界では日常茶飯事で、その生き物の最上位を占めている人間も、自然界で生きていた原始の時代には、収穫したり、戦い等で勝ち取った食糧等を保存してきました。国家というものができても、個人は自らの財産のすべてを国に把握されるのを心よく思うものはいないようですし、生きるための違法行為等で、インフォーマルな経済活動に従事する個人がこの世の中から消えることはないでしょう。影の経済は、生物の中で最も知能が進んだ人類だからこそ、決して無くなるものでないでしょうし、ますます巧妙にかつ複雑なものになっているでしょう。所得隠しでは国税当局が、違法行為では警察当局が、国際的なテロ行為等では、防衛当局がそれぞれ日々規制や取り締まりの等の活動を行って,影の経済の摘発のために戦っているのです。市民は黙ってみてみないふりしているだけでよいのでしょうか。
                              以上

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